Laura Elly Naghi: Managementul riscului in asigurari (2014)
În momentul investirii fondurilor colectate din prime încasate, asigurătorii devin expuşi unor riscuri – cum ar fi lipsa de lichiditate, nevoia de creditare, variaţiile negative ale ratei dobânzii, costul asigurării etc.
În plus, pe lângă aceste riscuri comune tuturor instituţiilor financiare, anumite riscuri sunt specifice industriei asigurărilor – prime insuficiente, erori de calcul a rezervelor tehnice, modificări ale frecvenţelor riscurilor, pierderi catastrofale, riscuri de reasigurare etc.
Paradoxal, în ciuda experienţei asigurătorilor privind procesul de management de risc aplicat propriilor clienţi din portofoliu, companiile de asigurări se confruntă cu obstacole semnificative în gestionarea propriilor expuneri care afectează valoarea companiei.
- Producator: Editura C.H. Beck
CUPRINS
Lista abrevierilor
Index tabele
Index figuri
Introducere
Capitolul 1. Tipologia riscurilor în asigurări
1.1. Evaluarea psihologiei riscului
1.1.1. Pariul Standard
1.1.2. Perceperea riscurilor
1.1.3. Asumarea riscului în grupuri
1.2. Tipuri de riscuri în asigurări
1.3. Tipuri de riscuri specifice companiilor de asigurări
1.3.1. Riscul operaţional
1.3.1.1. Riscul juridic
1.3.2. Riscuri tehnice
1.3.3. Riscul de credit
1.3.4. Riscul de lichiditate
1.3.5. Riscul de piaţă
1.3.6. Riscul reputaţional
1.3.7. Riscul de subscriere
Capitolul 2. Procesul de management de risc
2.1. Etapele managementului de risc
2.2. Metode moderne de identificare a riscurilor
2.2.1. Cartografierea Proceselor
2.2.2. Clasificarea riscurilor
2.2.3. Cardul de Notare a Riscului
2.2.4. Profilul Riscurilor
2.3. Tehnici de cuantificare a riscurilor
2.3.1. Colectarea de date
2.3.2. Reprezentarea datelor
2.3.3. Metode statistice de analiză a riscurilor
2.3.4. Utilizarea probabilităţilor ca metode statistice
2.4. Managementul riscului în industria asigurărilor pe glob
Capitolul 3. Analiza riscurilor în asigurări
3.1. Analiza principalelor tipuri de riscuri în asigurări
3.1.1. Analiza riscului de piaţă
3.1.2. Analiza riscului de subscriere
3.1.3. Analiza riscului de lichiditate
3.1.4. Evaluarea riscului operaţional
3.1.5. Evaluarea riscului reputaţional
3.1.6. Analiza riscului de credit
3.2. Matricea riscurilor unei companii de asigurări
Capitolul 4. Metode de evaluare cantitativă a riscurilor în asigurări
4.1. Metoda VAR
4.1.1. Calculul VaR
4.1.2. Metodologii pentru estimarea VaR
4.1.3. Avantajele şi dezavantajele folosirii VaR
4.2. Teste de stres
4.2.1. Dezvoltarea testelor de stres
4.2.2. Beneficii şi limitări ale testelor de stres
4.2.3. Studiu de caz privind analiza de senzitivitate
4.2.4. Studiu de caz privind analiza scenariilor
Capitolul 5. Supravegherea prudenţială în asigurări
5.1. Factori care influenţează piaţa asigurărilor
5.2. Necesitatea unei supravegheri prudenţiale
5.3. Supravegherea în asigurări
5.3.1. Modele de evaluare a solvabilităţii
5.3.1.1. Modelul RBC
5.3.1.2. Modelul canadian de capital minim (MCT)
5.3.1.3. Testul de solvabilitate elveţian (SST)
5.3.2. Supravegherea prudenţială în Europa
5.3.2.1. Structura Directivei Solvency II
5.3.2.2. Analiza comparativă a Solvency II cu alte regimuri prudenţiale
5.3.3. Analiză a sistemelor de supraveghere în asigurări şi domeniu bancar
Capitolul 6. Supravegherea prudenţială pe piaţa românească
6.1. Legislaţia în domeniul supravegherii prudenţiale în România
6.1.1. Legislaţia privind procesul de management al riscului
6.1.2. Marja de solvabilitate disponibilă
6.1.3. Marja de solvabilitate minimă
6.1.4. Fondul de siguranţă
6.2. Pregătiri pentru noul regim prudenţial
6.3. Impactul Solvency II asupra pieţei asigurărilor
6.3.1. Costuri pentru implementarea Solvency II
6.3.2. Impactul Solvency II conform QIS în Romania
Bibliografie
ISBN: | 978-606-18-0286-9 |
---|---|
Titlul cartii: | Managementul riscului in asigurari (2014) |
Autor (i):: | Laura Elly Naghi |
Publicat de: | Editura C.H. Beck |
Data aparitiei: | 21 Ianuarie 2014 |
Formatul: | Carte brosata |
Numar de pagini: | 264 |